Spot 632.61
· 36 contratti su 2 scadenze
· fonte storico
· catturata 13/10 10:58 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | — | — | 122.80 | +0.98 | 102.1% | 510 | — | |||||
| — | — | — | 112.45 | +0.99 | 79.4% | 520 | — | |||||
| — | — | — | 102.75 | +0.98 | 84.8% | 530 | — | |||||
| — | — | — | 92.85 | +0.97 | 79.7% | 540 | — | |||||
| — | — | — | 83.15 | +0.96 | 77.8% | 550 | — | |||||
| — | — | — | 72.45 | +0.99 | 52.2% | 560 | 57.2% | -0.02 | 0.28 | — | — | — |
| — | — | — | 63.00 | +0.96 | 58.8% | 570 | 61.9% | -0.05 | 0.90 | — | — | — |
| — | — | — | 53.00 | +0.95 | 50.7% | 580 | 47.4% | -0.04 | 0.50 | — | — | — |
| — | — | — | 43.30 | +0.93 | 46.1% | 590 | 49.5% | -0.09 | 1.33 | — | — | — |
| — | — | — | 33.50 | +0.90 | 39.1% | 600 | 35.1% | -0.07 | 0.78 | — | — | — |
| — | — | — | 30.05 | +0.83 | 45.1% | 605 | 36.5% | -0.12 | 1.45 | — | — | — |
| — | — | — | 24.85 | +0.82 | 38.5% | 610 | 41.8% | -0.20 | 3.15 | — | — | — |
| — | — | — | 20.85 | +0.76 | 38.0% | 615 | 40.5% | -0.25 | 4.08 | — | — | — |
| — | — | — | 18.80 | +0.74 | 37.0% | 617.5 | 39.8% | -0.28 | 4.63 | — | — | — |
| — | — | — | 17.00 | +0.70 | 36.8% | 620 | 33.7% | -0.28 | 4.00 | — | — | — |
| — | — | — | 15.35 | +0.66 | 36.9% | 622.5 | 36.9% | -0.34 | 5.55 | — | — | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.