Spot 33.01
· 204 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 24/09 06:51 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 6.80 | 9.40 | 8.10 | — | — | 25 | — | — | — | — | 2.07 | — |
| — | 6.50 | 8.35 | 7.42 | — | — | 26 | — | — | — | — | 1.30 | — |
| — | 5.40 | 7.40 | 6.40 | — | — | 27 | — | — | — | — | 1.48 | — |
| — | 4.85 | 6.45 | 5.65 | — | — | 28 | — | — | 0.14 | 0.04 | 0.23 | — |
| — | 3.95 | 5.60 | 4.78 | — | — | 29 | — | — | 0.33 | 0.19 | 0.47 | — |
| — | 3.35 | 4.10 | 3.73 | — | — | 30 | — | — | 0.42 | 0.35 | 0.50 | — |
| — | 1.88 | 2.94 | 2.41 | — | — | 31 | — | — | 0.54 | 0.40 | 0.67 | — |
| — | 1.85 | 2.22 | 2.04 | — | — | 32 | — | — | 0.95 | 0.88 | 1.02 | — |
| — | 1.45 | 1.60 | 1.53 | +0.54 | 38.2% | 33 | 38.2% | -0.46 | 1.36 | 1.24 | 1.48 | — |
| — | 0.94 | 1.33 | 1.14 | — | — | 34 | — | — | 1.91 | 1.74 | 2.07 | — |
| — | 0.70 | 0.85 | 0.78 | — | — | 35 | — | — | 2.68 | 2.56 | 2.80 | — |
| — | 0.46 | 0.75 | 0.60 | — | — | 36 | — | — | 3.53 | 2.96 | 4.10 | — |
| — | 0.33 | 0.44 | 0.39 | — | — | 37 | — | — | 4.55 | 3.70 | 5.40 | — |
| — | 0.20 | 0.32 | 0.26 | — | — | 38 | — | — | 5.40 | 4.70 | 6.10 | — |
| — | — | 1.37 | — | — | — | 39 | — | — | 6.05 | 5.45 | 6.65 | — |
| — | 0.02 | 0.21 | 0.12 | — | — | 40 | — | — | 7.08 | 6.25 | 7.90 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.