Spot 33.01
· 204 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 24/09 06:51 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 10.70 | 11.20 | 10.95 | — | — | 22 | — | — | — | — | 0.25 | — |
| — | 9.55 | 10.20 | 9.88 | — | — | 23 | — | — | — | — | 1.50 | — |
| — | 8.65 | 9.20 | 8.93 | — | — | 24 | — | — | — | — | 1.59 | — |
| — | 7.70 | 8.55 | 8.12 | — | — | 25 | — | — | — | — | 1.55 | — |
| — | 6.50 | 8.25 | 7.38 | — | — | 26 | — | — | — | — | 1.35 | — |
| — | 5.20 | 8.05 | 6.62 | — | — | 27 | — | — | — | — | 1.55 | — |
| — | 4.65 | 5.90 | 5.28 | — | — | 28 | — | — | — | — | 1.55 | — |
| — | 3.65 | 4.85 | 4.25 | — | — | 29 | — | — | — | — | 1.35 | — |
| — | 2.75 | 4.05 | 3.40 | — | — | 30 | — | — | — | — | 0.75 | — |
| — | 2.02 | 3.75 | 2.88 | — | — | 30.5 | — | — | — | — | 0.91 | — |
| — | 1.45 | 3.50 | 2.48 | — | — | 31 | — | — | — | — | 0.10 | — |
| — | 1.31 | 3.30 | 2.31 | — | — | 31.5 | — | — | 0.06 | 0.01 | 0.10 | — |
| — | 0.80 | 1.20 | 1.00 | — | — | 32 | — | — | 0.10 | 0.04 | 0.16 | — |
| — | 0.07 | 1.10 | 0.58 | — | — | 32.5 | — | — | 0.20 | 0.13 | 0.27 | — |
| — | 0.34 | 0.50 | 0.42 | — | — | 33 | — | — | 0.41 | 0.31 | 0.51 | — |
| — | 0.15 | 0.28 | 0.21 | — | — | 33.5 | — | — | 0.94 | 0.38 | 1.49 | — |
| — | 0.04 | 0.13 | 0.09 | — | — | 34 | — | — | 1.05 | 0.87 | 1.24 | — |
| — | 0.03 | 0.07 | 0.05 | — | — | 34.5 | — | — | 1.55 | 1.36 | 1.74 | — |
| — | 0.01 | 0.06 | 0.04 | — | — | 35 | — | — | 1.99 | 1.79 | 2.18 | — |
| — | — | 0.03 | — | — | — | 35.5 | — | — | 2.37 | 1.94 | 2.79 | — |
| — | — | 0.02 | — | — | — | 36 | — | — | 3.02 | 2.80 | 3.25 | — |
| — | — | 0.22 | — | — | — | 36.5 | — | — | 3.70 | 3.00 | 4.40 | — |
| — | — | 0.71 | — | — | — | 37 | — | — | 4.25 | 3.45 | 5.05 | — |
| — | — | 0.10 | — | — | — | 37.5 | — | — | 4.83 | 4.10 | 5.55 | — |
| — | — | 0.01 | — | — | — | 38 | — | — | 5.17 | 4.10 | 6.25 | — |
| — | — | 1.24 | — | — | — | 38.5 | — | — | 5.67 | 4.90 | 6.45 | — |
| — | — | 0.01 | — | — | — | 39 | — | — | 6.17 | 5.50 | 6.85 | — |
| — | — | 1.35 | — | — | — | 39.5 | — | — | 6.67 | 6.00 | 7.35 | — |
| — | — | 0.08 | — | — | — | 40 | — | — | 7.33 | 6.40 | 8.25 | — |
| — | — | 2.13 | — | — | — | 40.5 | — | — | 7.42 | 6.30 | 8.55 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.