Spot 33.01
· 204 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 24/09 06:51 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 8.30 | 12.10 | 10.20 | — | — | 23 | — | — | — | — | 1.21 | — |
| — | 7.30 | 11.10 | 9.20 | — | — | 24 | — | — | — | — | 1.35 | — |
| — | 7.15 | 9.30 | 8.22 | — | — | 25 | — | — | — | — | 1.35 | — |
| — | 6.30 | 8.30 | 7.30 | — | — | 26 | — | — | — | — | 1.35 | — |
| — | 5.15 | 7.30 | 6.22 | — | — | 27 | — | — | — | — | 2.13 | — |
| — | 4.15 | 6.30 | 5.22 | — | — | 28 | — | — | — | — | 1.35 | — |
| — | 3.15 | 5.30 | 4.22 | — | — | 29 | — | — | — | — | 1.55 | — |
| — | 2.36 | 4.55 | 3.46 | — | — | 30 | — | — | 0.06 | 0.02 | 0.10 | — |
| — | 2.18 | 3.85 | 3.02 | — | — | 30.5 | — | — | 0.09 | 0.02 | 0.16 | — |
| — | 1.78 | 2.69 | 2.23 | — | — | 31 | — | — | 0.13 | 0.06 | 0.20 | — |
| — | 1.49 | 3.40 | 2.44 | — | — | 31.5 | — | — | 0.23 | 0.15 | 0.31 | — |
| — | 1.12 | 1.66 | 1.39 | — | — | 32 | — | — | 0.34 | 0.29 | 0.40 | — |
| — | 0.79 | 1.53 | 1.16 | — | — | 32.5 | — | — | 0.48 | 0.37 | 0.59 | — |
| — | 0.71 | 0.89 | 0.80 | — | — | 33 | — | — | 0.72 | 0.58 | 0.86 | — |
| — | 0.46 | 0.62 | 0.54 | — | — | 33.5 | — | — | 1.10 | 0.91 | 1.30 | — |
| — | 0.30 | 0.46 | 0.38 | — | — | 34 | — | — | 1.34 | 1.12 | 1.57 | — |
| — | 0.15 | 0.35 | 0.25 | — | — | 34.5 | — | — | 1.66 | 1.49 | 1.82 | — |
| — | 0.13 | 0.26 | 0.20 | — | — | 35 | — | — | 2.17 | 2.07 | 2.26 | — |
| — | 0.08 | 0.15 | 0.12 | — | — | 35.5 | — | — | 2.81 | 1.98 | 3.65 | — |
| — | 0.03 | 0.13 | 0.08 | — | — | 36 | — | — | 2.90 | 2.50 | 3.30 | — |
| — | 0.01 | 0.12 | 0.07 | — | — | 36.5 | — | — | 3.77 | 2.90 | 4.65 | — |
| — | — | 1.44 | — | — | — | 37 | — | — | 3.83 | 3.50 | 4.15 | — |
| — | — | 1.40 | — | — | — | 37.5 | — | — | 5.25 | 3.90 | 6.60 | — |
| — | — | 1.26 | — | — | — | 38 | — | — | 5.00 | 4.10 | 5.90 | — |
| — | — | 1.35 | — | — | — | 38.5 | — | — | 5.72 | 4.70 | 6.75 | — |
| — | — | 1.35 | — | — | — | 39 | — | — | 6.22 | 5.20 | 7.25 | — |
| — | — | 1.40 | — | — | — | 39.5 | — | — | 6.70 | 5.65 | 7.75 | — |
| — | — | 0.04 | — | — | — | 40 | — | — | 7.20 | 6.20 | 8.20 | — |
| — | — | 1.35 | — | — | — | 40.5 | — | — | 7.50 | 6.25 | 8.75 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.