Spot 33.01
· 204 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 24/09 06:51 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 12.50 | 14.45 | 13.47 | — | — | 20 | — | — | — | — | 0.34 | — |
| — | 9.65 | 11.10 | 10.38 | — | — | 23 | — | — | 0.12 | 0.03 | 0.20 | — |
| — | 8.00 | 8.85 | 8.43 | — | — | 25 | — | — | 0.20 | 0.16 | 0.23 | — |
| — | 5.40 | 6.40 | 5.90 | — | — | 28 | — | — | 0.61 | 0.51 | 0.72 | — |
| — | 4.20 | 4.50 | 4.35 | — | — | 30 | — | — | 1.10 | 0.99 | 1.22 | — |
| — | 2.35 | 2.52 | 2.44 | +0.54 | 37.5% | 33 | 37.5% | -0.46 | 2.35 | 2.22 | 2.48 | — |
| — | 1.94 | 2.22 | 2.08 | — | — | 34 | — | — | 2.81 | 2.73 | 2.90 | — |
| — | 1.42 | 1.83 | 1.62 | — | — | 35 | — | — | 3.42 | 3.35 | 3.50 | — |
| — | 1.28 | 1.34 | 1.31 | — | — | 36 | — | — | 4.15 | 4.00 | 4.30 | — |
| — | 1.00 | 1.10 | 1.05 | — | — | 37 | — | — | 5.03 | 4.75 | 5.30 | — |
| — | 0.50 | 0.58 | 0.54 | — | — | 40 | — | — | 7.20 | 6.80 | 7.60 | — |
| — | 0.27 | 0.41 | 0.34 | — | — | 42 | — | — | 9.10 | 8.50 | 9.70 | — |
| — | 0.12 | 0.28 | 0.20 | — | — | 45 | — | — | 11.95 | 11.20 | 12.70 | — |
| — | 0.04 | 0.22 | 0.13 | — | — | 47 | — | — | 13.97 | 12.70 | 15.25 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.