Spot 33.01
· 204 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 24/09 06:51 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 13.95 | 16.90 | 15.43 | — | — | 18 | — | — | — | — | 0.35 | — |
| — | 13.05 | 13.95 | 13.50 | — | — | 20 | — | — | — | — | 0.22 | — |
| — | 10.25 | 11.10 | 10.68 | — | — | 23 | — | — | 0.33 | 0.30 | 0.36 | — |
| — | 8.55 | 9.40 | 8.97 | — | — | 25 | — | — | 0.56 | 0.37 | 0.76 | — |
| — | 6.20 | 7.10 | 6.65 | — | — | 28 | — | — | 1.18 | 0.95 | 1.41 | — |
| — | 5.05 | 5.55 | 5.30 | — | — | 30 | — | — | 1.73 | 1.57 | 1.88 | — |
| — | 3.45 | 3.70 | 3.58 | +0.57 | 36.2% | 33 | 36.2% | -0.43 | 3.10 | 2.95 | 3.25 | — |
| — | 2.43 | 2.96 | 2.69 | — | — | 35 | — | — | 4.25 | 3.90 | 4.60 | — |
| — | 1.77 | 2.27 | 2.02 | — | — | 37 | — | — | 5.67 | 5.50 | 5.85 | — |
| — | 1.20 | 1.36 | 1.28 | — | — | 40 | — | — | 7.90 | 7.65 | 8.15 | — |
| — | 0.86 | 1.16 | 1.01 | — | — | 42 | — | — | 9.50 | 9.10 | 9.90 | — |
| — | 0.50 | 0.79 | 0.65 | — | — | 45 | — | — | 12.18 | 11.75 | 12.60 | — |
| — | 0.40 | 0.57 | 0.48 | — | — | 47 | — | — | 14.03 | 13.60 | 14.45 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.