Spot 32.60
· 204 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 13/10 11:59 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | — | — | — | — | — | 18 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 23 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 25 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | 6.48 | +0.83 | 44.7% | 27 | 36.7% | -0.13 | 0.44 | — | — | — |
| — | — | — | 3.93 | +0.71 | 36.3% | 30 | 35.6% | -0.28 | 1.16 | — | — | — |
| — | — | — | 2.88 | +0.58 | 38.0% | 32 | 34.9% | -0.41 | 1.95 | — | — | — |
| — | — | — | 2.18 | +0.52 | 34.6% | 33 | 34.6% | -0.48 | 2.45 | — | — | — |
| — | — | — | 1.79 | +0.45 | 35.0% | 34 | 35.1% | -0.55 | 3.07 | — | — | — |
| — | — | — | 1.48 | +0.39 | 35.6% | 35 | 35.6% | -0.61 | 3.75 | — | — | — |
| — | — | — | 1.21 | +0.33 | 36.0% | 36 | 35.2% | -0.67 | 4.43 | — | — | — |
| — | — | — | 0.90 | +0.27 | 34.9% | 37 | 32.3% | -0.75 | 5.03 | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 38 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 39 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 40 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 41 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 42 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 43 | — | — | — | — | — | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.