Spot 32.60
· 204 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 13/10 11:59 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | — | — | 5.93 | +0.79 | 35.3% | 28 | 37.4% | -0.22 | 1.14 | — | — | — |
| — | — | — | 4.68 | +0.69 | 36.4% | 30 | 35.2% | -0.30 | 1.67 | — | — | — |
| — | — | — | 3.00 | +0.54 | 35.2% | 33 | 35.2% | -0.46 | 3.08 | — | — | — |
| — | — | — | 2.28 | +0.44 | 36.1% | 35 | 35.2% | -0.56 | 4.28 | — | — | — |
| — | — | — | 1.55 | +0.35 | 34.8% | 37 | 35.4% | -0.65 | 5.68 | — | — | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.