Spot 152.90
· 124 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 07:28 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 13.65 | 17.00 | 15.32 | — | — | 138 | — | — | — | — | 2.14 | — |
| — | 12.65 | 16.00 | 14.32 | — | — | 139 | — | — | — | — | 2.15 | — |
| — | 11.65 | 15.00 | 13.32 | — | — | 140 | — | — | — | — | 0.13 | — |
| — | 11.20 | 13.25 | 12.22 | — | — | 141 | — | — | — | — | 0.75 | — |
| — | 9.65 | 13.00 | 11.32 | — | — | 142 | — | — | — | — | 0.95 | — |
| — | 8.65 | 12.00 | 10.32 | — | — | 143 | — | — | — | — | 2.17 | — |
| — | 7.65 | 10.30 | 8.97 | — | — | 144 | — | — | — | — | 2.18 | — |
| — | 6.65 | 9.65 | 8.15 | — | — | 145 | — | — | — | — | 1.74 | — |
| — | 5.70 | 8.35 | 7.03 | — | — | 146 | — | — | 0.28 | 0.01 | 0.54 | — |
| — | 4.70 | 7.30 | 6.00 | — | — | 147 | — | — | — | — | 0.94 | — |
| — | 3.75 | 6.35 | 5.05 | — | — | 148 | — | — | 0.35 | 0.03 | 0.67 | — |
| — | 2.86 | 5.50 | 4.18 | — | — | 149 | — | — | — | — | 1.73 | — |
| — | 2.00 | 3.70 | 2.85 | — | — | 150 | — | — | — | — | 0.83 | — |
| — | 0.16 | 3.65 | 1.91 | — | — | 152.5 | — | — | 0.72 | 0.03 | 1.41 | — |
| — | 0.30 | 1.05 | 0.68 | — | — | 155 | — | — | 2.30 | 1.25 | 3.35 | — |
| — | — | 2.32 | — | — | — | 157.5 | — | — | 5.20 | 4.30 | 6.10 | — |
| — | — | 0.35 | — | — | — | 160 | — | — | 7.20 | 5.90 | 8.50 | — |
| — | 0.01 | 0.50 | 0.26 | — | — | 162.5 | — | — | 9.60 | 8.20 | 11.00 | — |
| — | — | 0.05 | — | — | — | 165 | — | — | 11.80 | 10.15 | 13.45 | — |
| — | — | 1.15 | — | — | — | 167.5 | — | — | 14.30 | 12.65 | 15.95 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.