Spot 152.90
· 124 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 07:28 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 11.65 | 15.25 | 13.45 | — | — | 140 | — | — | 0.10 | 0.05 | 0.14 | — |
| — | 7.95 | 10.60 | 9.28 | — | — | 144 | — | — | — | — | 0.40 | 0 |
| 741 | 7.20 | 9.65 | 8.43 | — | — | 145 | — | — | 0.26 | 0.01 | 0.51 | — |
| — | 6.05 | 8.70 | 7.38 | — | — | 146 | — | — | 0.53 | 0.16 | 0.89 | — |
| — | 5.10 | 7.75 | 6.42 | — | — | 147 | — | — | — | — | 0.80 | — |
| — | 5.00 | 6.80 | 5.90 | — | — | 148 | — | — | — | — | 1.11 | — |
| — | 3.95 | 5.95 | 4.95 | — | — | 149 | — | — | 0.69 | 0.02 | 1.36 | — |
| — | 3.30 | 4.90 | 4.10 | — | — | 150 | — | — | 0.59 | 0.33 | 0.85 | — |
| — | 0.98 | 2.80 | 1.89 | — | — | 152.5 | — | — | 2.05 | 1.20 | 2.90 | — |
| — | 0.79 | 1.42 | 1.10 | — | — | 155 | — | — | 3.40 | 2.50 | 4.30 | — |
| — | — | 2.31 | — | — | — | 157.5 | — | — | 4.92 | 3.55 | 6.30 | — |
| — | 0.10 | 0.50 | 0.30 | — | — | 160 | — | — | 6.90 | 5.20 | 8.60 | — |
| — | 0.01 | 0.19 | 0.10 | — | — | 162.5 | — | — | 9.70 | 7.75 | 11.65 | — |
| — | — | 0.71 | — | — | — | 165 | — | — | 11.93 | 10.85 | 13.00 | — |
| — | — | 0.18 | — | — | — | 167.5 | — | — | 14.62 | 12.65 | 16.60 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.