Spot 152.90
· 124 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 07:28 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 7.80 | 9.30 | 8.55 | — | — | 150 | — | — | 3.86 | 2.27 | 5.45 | — |
| — | 5.25 | 6.55 | 5.90 | +0.51 | 18.6% | 155 | 18.6% | -0.49 | 6.13 | 5.05 | 7.20 | — |
| — | 3.25 | 4.30 | 3.77 | — | — | 160 | — | — | 9.20 | 7.90 | 10.50 | — |
| — | 2.40 | 2.72 | 2.56 | — | — | 165 | — | — | 13.15 | 11.60 | 14.70 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.