Spot 152.90
· 124 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 07:28 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 7.80 | 11.15 | 9.47 | — | — | 150 | — | — | 4.78 | 3.75 | 5.80 | — |
| — | 5.50 | 7.50 | 6.50 | +0.50 | 18.8% | 155 | 18.8% | -0.50 | 7.25 | 6.15 | 8.35 | — |
| — | 4.00 | 6.00 | 5.00 | — | — | 160 | — | — | 9.90 | 7.90 | 11.90 | — |
| — | 1.60 | 5.10 | 3.35 | — | — | 165 | — | — | 13.50 | 11.60 | 15.40 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.