Spot 111.78
· 242 contratti su 5 scadenze
· fonte storico
· catturata 06/10 07:58 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | — | — | 14.03 | +0.68 | 46.4% | 105 | 47.1% | -0.32 | 5.90 | — | — | — |
| — | — | — | 11.33 | +0.60 | 46.8% | 110 | 46.8% | -0.40 | 8.07 | — | — | — |
| — | — | — | 8.30 | +0.51 | 43.5% | 115 | 47.6% | -0.48 | 10.90 | — | — | — |
| — | — | — | 6.25 | +0.42 | 43.0% | 120 | 48.5% | -0.56 | 14.13 | — | — | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.