Spot 111.78
· 242 contratti su 5 scadenze
· fonte storico
· catturata 06/10 07:58 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | — | — | 18.73 | +0.65 | 48.0% | 105 | 45.8% | -0.34 | 9.73 | — | — | — |
| — | — | — | 16.20 | +0.60 | 47.9% | 110 | 47.9% | -0.40 | 12.83 | — | — | — |
| — | — | — | 13.75 | +0.55 | 47.1% | 115 | 45.2% | -0.46 | 14.80 | — | — | — |
| — | — | — | 11.75 | +0.49 | 47.0% | 120 | 45.6% | -0.51 | 17.95 | — | — | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.