Spot 80.48
· 180 contratti su 5 scadenze
· fonte storico
· catturata 01/10 07:31 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | — | — | 10.05 | +0.78 | 33.3% | 72.5 | 30.8% | -0.20 | 1.43 | — | — | — |
| — | — | — | 8.07 | +0.72 | 31.4% | 75 | 29.7% | -0.27 | 2.01 | — | — | — |
| — | — | — | 6.30 | +0.65 | 30.0% | 77.5 | 29.2% | -0.35 | 2.84 | — | — | — |
| — | — | — | 4.70 | +0.56 | 28.4% | 80 | 28.4% | -0.44 | 3.85 | — | — | — |
| — | — | — | 3.50 | +0.46 | 28.0% | 82.5 | 28.7% | -0.53 | 5.25 | — | — | — |
| — | — | — | 2.51 | +0.37 | 27.6% | 85 | 28.6% | -0.62 | 6.80 | — | — | — |
| — | — | — | 1.76 | +0.29 | 27.3% | 87.5 | 28.5% | -0.70 | 8.57 | — | — | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.