Spot 80.48
· 180 contratti su 5 scadenze
· fonte storico
· catturata 01/10 07:31 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | — | — | 11.58 | +0.75 | 29.8% | 72.5 | 30.4% | -0.26 | 2.91 | — | — | — |
| — | — | — | 9.78 | +0.69 | 28.8% | 75 | 29.6% | -0.31 | 3.65 | — | — | — |
| — | — | — | 8.43 | +0.63 | 29.4% | 77.5 | 28.1% | -0.37 | 4.38 | — | — | — |
| — | — | — | 6.88 | +0.57 | 28.3% | 80 | 28.3% | -0.43 | 5.60 | — | — | — |
| — | — | — | 5.80 | +0.51 | 28.6% | 82.5 | 28.0% | -0.49 | 6.88 | — | — | — |
| — | — | — | 4.63 | +0.44 | 27.9% | 85 | 26.0% | -0.56 | 7.93 | — | — | — |
| — | — | — | 3.55 | +0.38 | 26.8% | 87.5 | 25.2% | -0.63 | 9.43 | — | — | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.