Spot 80.74
· 201 contratti su 5 scadenze
· fonte storico
· catturata 14/10 06:22 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | — | — | 10.25 | +0.81 | 28.9% | 72.5 | 28.3% | -0.19 | 1.31 | — | — | — |
| — | — | — | 8.45 | +0.74 | 29.0% | 75 | 27.5% | -0.26 | 1.89 | — | — | — |
| — | — | — | 6.78 | +0.66 | 28.6% | 77.5 | 26.6% | -0.33 | 2.61 | — | — | — |
| — | — | — | 5.10 | +0.58 | 26.8% | 80 | 26.8% | -0.42 | 3.73 | — | — | — |
| — | — | — | 3.80 | +0.49 | 26.2% | 82.5 | 25.4% | -0.52 | 4.80 | — | — | — |
| — | — | — | 2.87 | +0.40 | 26.5% | 85 | 25.2% | -0.61 | 6.30 | — | — | — |
| — | — | — | 2.06 | +0.32 | 26.2% | 87.5 | 25.2% | -0.69 | 8.05 | — | — | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.