Spot 80.74
· 201 contratti su 5 scadenze
· fonte storico
· catturata 14/10 06:22 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | — | — | 11.55 | +0.76 | 29.6% | 72.5 | 28.6% | -0.23 | 2.31 | — | — | — |
| — | — | — | 9.95 | +0.70 | 29.9% | 75 | 27.2% | -0.29 | 2.89 | — | — | — |
| — | — | — | 8.33 | +0.64 | 29.3% | 77.5 | 27.0% | -0.35 | 3.80 | — | — | — |
| — | — | — | 6.40 | +0.58 | 26.4% | 80 | 26.4% | -0.42 | 4.83 | — | — | — |
| — | — | — | 5.23 | +0.51 | 26.5% | 82.5 | 25.7% | -0.49 | 5.98 | — | — | — |
| — | — | — | 4.08 | +0.44 | 25.9% | 85 | 25.6% | -0.56 | 7.45 | — | — | — |
| — | — | — | 3.18 | +0.37 | 25.6% | 87.5 | 24.8% | -0.64 | 8.95 | — | — | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.