Spot 175.17
· 104 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 16/09 08:00 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 19.75 | 22.90 | 21.32 | — | — | 160 | — | — | 5.45 | 5.00 | 5.90 | — |
| — | 18.15 | 21.60 | 19.88 | — | — | 162.5 | — | — | 6.15 | 4.50 | 7.80 | — |
| — | 16.45 | 18.95 | 17.70 | — | — | 165 | — | — | 7.95 | 6.90 | 9.00 | — |
| — | 15.30 | 17.95 | 16.62 | — | — | 167.5 | — | — | 7.95 | 6.80 | 9.10 | — |
| — | 14.00 | 16.55 | 15.28 | — | — | 170 | — | — | 9.38 | 8.35 | 10.40 | — |
| — | 12.60 | 15.75 | 14.18 | — | — | 172.5 | — | — | 10.25 | 8.60 | 11.90 | — |
| — | 11.25 | 14.05 | 12.65 | +0.54 | 65.0% | 175 | 65.0% | -0.46 | 12.45 | 11.50 | 13.40 | — |
| — | 10.70 | 13.10 | 11.90 | — | — | 177.5 | — | — | 13.68 | 12.15 | 15.20 | — |
| — | 9.70 | 11.35 | 10.53 | — | — | 180 | — | — | 14.25 | 12.65 | 15.85 | — |
| — | 8.60 | 11.40 | 10.00 | — | — | 182.5 | — | — | 15.95 | 14.55 | 17.35 | — |
| — | 6.85 | 9.05 | 7.95 | — | — | 185 | — | — | 18.02 | 16.15 | 19.90 | — |
| — | 7.20 | 8.50 | 7.85 | — | — | 187.5 | — | — | 19.40 | 17.85 | 20.95 | — |
| — | 6.50 | 7.60 | 7.05 | — | — | 190 | — | — | 21.48 | 20.20 | 22.75 | — |
| — | 5.75 | 7.50 | 6.62 | — | — | 192.5 | — | — | 23.00 | 21.35 | 24.65 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.