Spot 175.17
· 104 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 16/09 08:00 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 15.55 | 18.35 | 16.95 | — | — | 160 | — | — | 1.11 | 1.07 | 1.15 | — |
| — | 11.35 | 16.45 | 13.90 | — | — | 162.5 | — | — | 1.50 | 1.39 | 1.60 | — |
| — | 11.60 | 13.35 | 12.47 | — | — | 165 | — | — | 2.04 | 1.99 | 2.08 | — |
| — | 9.75 | 11.60 | 10.68 | — | — | 167.5 | — | — | 2.72 | 2.62 | 2.82 | — |
| — | 8.75 | 9.10 | 8.93 | — | — | 170 | — | — | 3.58 | 3.50 | 3.65 | — |
| — | 7.35 | 7.75 | 7.55 | — | — | 172.5 | — | — | 4.60 | 4.50 | 4.70 | — |
| — | 6.15 | 6.35 | 6.25 | — | — | 175 | — | — | 5.85 | 5.75 | 5.95 | — |
| — | 5.00 | 5.25 | 5.12 | — | — | 177.5 | — | — | 7.33 | 7.10 | 7.55 | — |
| — | 4.10 | 4.30 | 4.20 | — | — | 180 | — | — | 8.78 | 8.65 | 8.90 | — |
| — | 3.30 | 3.55 | 3.42 | — | — | 182.5 | — | — | 10.60 | 10.35 | 10.85 | — |
| — | 2.72 | 2.87 | 2.79 | — | — | 185 | — | — | 12.62 | 12.00 | 13.25 | — |
| — | 2.11 | 2.38 | 2.25 | — | — | 187.5 | — | — | 14.75 | 14.00 | 15.50 | — |
| — | 1.77 | 1.85 | 1.81 | — | — | 190 | — | — | 16.73 | 15.95 | 17.50 | — |
| — | 1.42 | 1.55 | 1.49 | — | — | 192.5 | — | — | 18.12 | 14.75 | 21.50 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.