Spot 175.17
· 104 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 16/09 08:00 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 16.90 | 19.50 | 18.20 | — | — | 160 | — | — | 2.62 | 2.50 | 2.75 | — |
| — | 15.00 | 17.50 | 16.25 | — | — | 162.5 | — | — | 3.27 | 3.05 | 3.50 | — |
| — | 13.35 | 15.85 | 14.60 | — | — | 165 | — | — | 4.03 | 3.80 | 4.25 | — |
| — | 12.60 | 13.40 | 13.00 | — | — | 167.5 | — | — | 4.90 | 4.60 | 5.20 | — |
| — | 11.00 | 11.90 | 11.45 | — | — | 170 | — | — | 5.92 | 5.70 | 6.15 | — |
| — | 9.75 | 10.50 | 10.12 | — | — | 172.5 | — | — | 7.05 | 6.80 | 7.30 | — |
| — | 8.60 | 9.35 | 8.97 | — | — | 175 | — | — | 8.15 | 7.70 | 8.60 | — |
| — | 7.50 | 7.80 | 7.65 | — | — | 177.5 | — | — | 9.53 | 9.05 | 10.00 | — |
| — | 6.55 | 7.00 | 6.78 | — | — | 180 | — | — | 11.12 | 10.75 | 11.50 | — |
| — | 5.15 | 5.90 | 5.53 | — | — | 182.5 | — | — | 12.72 | 12.35 | 13.10 | — |
| — | 4.90 | 5.25 | 5.08 | — | — | 185 | — | — | 14.40 | 13.95 | 14.85 | — |
| — | 4.20 | 5.25 | 4.72 | — | — | 187.5 | — | — | 16.73 | 15.90 | 17.55 | — |
| — | 3.60 | 3.90 | 3.75 | — | — | 190 | — | — | 18.30 | 17.35 | 19.25 | — |
| — | 3.05 | 3.45 | 3.25 | — | — | 192.5 | — | — | 20.52 | 19.35 | 21.70 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.