Spot 175.17
· 104 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 16/09 08:00 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 28.85 | 32.95 | 30.90 | — | — | 165 | — | — | 18.60 | 16.70 | 20.50 | — |
| — | 26.35 | 29.40 | 27.88 | — | — | 170 | — | — | 21.00 | 20.10 | 21.90 | — |
| — | 24.45 | 28.05 | 26.25 | +0.59 | 69.4% | 175 | 69.4% | -0.41 | 24.03 | 23.50 | 24.55 | — |
| — | 22.90 | 25.90 | 24.40 | +0.54 | 69.0% | 180 | 69.0% | -0.47 | 26.70 | 25.85 | 27.55 | — |
| — | 21.00 | 23.30 | 22.15 | — | — | 185 | 69.0% | -0.50 | 29.43 | 28.00 | 30.85 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.