Spot 175.17
· 104 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 16/09 08:00 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 35.75 | 40.90 | 38.33 | +0.64 | 69.6% | 165 | 69.6% | -0.36 | 24.00 | 22.35 | 25.65 | — |
| — | 33.55 | 38.60 | 36.08 | +0.62 | 69.6% | 170 | 69.6% | -0.39 | 27.43 | 24.95 | 29.90 | — |
| — | 31.45 | 36.35 | 33.90 | +0.60 | 69.6% | 175 | 69.6% | -0.41 | 30.23 | 27.70 | 32.75 | — |
| — | 29.50 | 34.25 | 31.88 | +0.57 | 69.7% | 180 | 69.7% | -0.44 | 33.25 | 30.80 | 35.70 | — |
| — | 27.85 | 31.50 | 29.68 | +0.55 | 69.7% | 185 | 69.7% | -0.46 | 35.55 | 33.75 | 37.35 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.