Spot 249.12
· 96 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 07:59 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 26.40 | 28.80 | 27.60 | — | — | 225 | — | — | 3.15 | 2.80 | 3.50 | — |
| — | 22.50 | 24.80 | 23.65 | — | — | 230 | — | — | 4.60 | 3.95 | 5.25 | — |
| — | 18.95 | 21.10 | 20.02 | — | — | 235 | — | — | 5.67 | 5.10 | 6.25 | — |
| — | 15.65 | 17.65 | 16.65 | — | — | 240 | — | — | 7.65 | 6.80 | 8.50 | — |
| — | 12.80 | 14.80 | 13.80 | — | — | 245 | — | — | 9.68 | 8.75 | 10.60 | — |
| — | 10.65 | 11.80 | 11.23 | +0.52 | 39.7% | 250 | 39.7% | -0.48 | 11.80 | 11.10 | 12.50 | — |
| — | 8.40 | 9.90 | 9.15 | — | — | 255 | — | — | 14.78 | 13.55 | 16.00 | — |
| — | 6.75 | 8.00 | 7.38 | — | — | 260 | — | — | 17.65 | 16.85 | 18.45 | — |
| — | 5.00 | 6.55 | 5.78 | — | — | 265 | — | — | 21.40 | 20.25 | 22.55 | — |
| — | 3.85 | 5.05 | 4.45 | — | — | 270 | — | — | 25.10 | 23.90 | 26.30 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.