Spot 249.12
· 96 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 07:59 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 23.90 | 25.55 | 24.73 | — | — | 225 | — | — | 0.83 | 0.76 | 0.91 | — |
| — | 21.60 | 23.50 | 22.55 | — | — | 227.5 | — | — | 0.97 | 0.83 | 1.11 | — |
| — | 19.70 | 21.45 | 20.57 | — | — | 230 | — | — | 1.36 | 1.30 | 1.42 | — |
| — | 17.60 | 19.05 | 18.32 | — | — | 232.5 | — | — | 1.80 | 1.66 | 1.95 | — |
| — | 15.70 | 17.05 | 16.38 | — | — | 235 | — | — | 2.25 | 2.14 | 2.36 | — |
| — | 11.85 | 13.20 | 12.53 | — | — | 240 | — | — | 3.55 | 3.40 | 3.70 | — |
| — | 8.80 | 9.70 | 9.25 | — | — | 245 | — | — | 5.33 | 5.15 | 5.50 | — |
| — | 6.50 | 6.80 | 6.65 | — | — | 250 | — | — | 7.70 | 7.50 | 7.90 | — |
| — | 4.45 | 4.70 | 4.58 | — | — | 255 | — | — | 10.62 | 10.35 | 10.90 | — |
| — | 3.00 | 3.15 | 3.08 | — | — | 260 | — | — | 14.35 | 13.55 | 15.15 | — |
| — | 1.89 | 2.09 | 1.99 | — | — | 265 | — | — | 18.25 | 17.30 | 19.20 | — |
| — | 1.20 | 1.30 | 1.25 | — | — | 270 | — | — | 22.60 | 21.50 | 23.70 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.