Spot 249.12
· 96 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 07:59 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 27.55 | 29.10 | 28.32 | — | — | 240 | — | — | 17.57 | 17.05 | 18.10 | — |
| — | 23.40 | 23.75 | 23.58 | +0.56 | 43.5% | 250 | 43.5% | -0.44 | 22.08 | 21.65 | 22.50 | — |
| — | 18.65 | 19.40 | 19.02 | — | — | 260 | — | — | 27.75 | 27.20 | 28.30 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.