Spot 249.12
· 96 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 07:59 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 33.45 | 35.70 | 34.58 | +0.63 | 42.9% | 240 | 42.9% | -0.38 | 21.62 | 20.60 | 22.65 | — |
| — | 28.40 | 30.55 | 29.48 | +0.57 | 41.9% | 250 | 41.9% | -0.43 | 26.73 | 25.80 | 27.65 | — |
| — | 24.05 | 26.50 | 25.27 | +0.52 | 42.6% | 260 | 42.6% | -0.49 | 32.27 | 31.30 | 33.25 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.