Spot 161.85
· 94 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 03/09 09:43 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | — | — | — | — | — | 150 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 155 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | 22.03 | +0.60 | 49.5% | 160 | 49.5% | -0.40 | 17.20 | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 165 | — | — | — | — | — | — |
| — | 16.20 | 19.00 | 17.60 | +0.52 | 50.3% | 170 | 50.3% | -0.49 | 22.85 | 21.35 | 24.35 | — |
| — | 14.25 | 17.10 | 15.68 | +0.48 | 50.3% | 175 | 50.3% | -0.53 | 25.88 | 24.35 | 27.40 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.