Spot 341.78
· 158 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 11:30 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | — | — | — | — | — | 310 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 320 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 330 | — | — | — | — | — | — |
| — | 29.65 | 33.00 | 31.33 | +0.57 | 33.0% | 340 | 33.0% | -0.43 | 25.50 | 24.45 | 26.55 | — |
| — | 25.45 | 28.05 | 26.75 | +0.56 | 32.9% | 350 | 32.9% | -0.45 | 30.65 | 29.60 | 31.70 | — |
| — | 20.75 | 23.90 | 22.32 | +0.51 | 32.7% | 360 | 32.7% | -0.51 | 35.88 | 34.55 | 37.20 | — |
| — | 17.20 | 19.70 | 18.45 | +0.45 | 32.5% | 370 | 32.5% | -0.57 | 42.38 | 40.70 | 44.05 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.