Spot 351.66
· 260 contratti su 5 scadenze
· fonte storico
· catturata 10/10 08:31 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | — | — | 37.80 | +0.70 | 32.1% | 330 | 32.3% | -0.30 | 12.28 | — | — | — |
| — | — | — | 34.45 | +0.67 | 31.7% | 335 | 32.0% | -0.33 | 13.98 | — | — | — |
| — | — | — | 31.60 | +0.64 | 31.9% | 340 | 32.4% | -0.36 | 16.25 | — | — | — |
| — | — | — | 28.68 | +0.61 | 31.7% | 345 | 32.3% | -0.40 | 18.43 | — | — | — |
| — | — | — | 26.18 | +0.57 | 31.9% | 350 | 31.9% | -0.43 | 20.50 | — | — | — |
| — | — | — | 23.70 | +0.54 | 31.8% | 355 | 31.9% | -0.46 | 23.08 | — | — | — |
| — | — | — | 21.43 | +0.50 | 31.8% | 360 | 32.1% | -0.50 | 25.93 | — | — | — |
| — | — | — | 19.20 | +0.47 | 31.7% | 365 | 32.5% | -0.53 | 29.10 | — | — | — |
| — | — | — | 17.50 | +0.44 | 32.0% | 370 | 32.7% | -0.56 | 32.30 | — | — | — |
| — | — | — | 15.38 | +0.40 | 31.6% | 375 | 32.0% | -0.59 | 35.00 | — | — | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.