Spot 351.66
· 260 contratti su 5 scadenze
· fonte storico
· catturata 10/10 08:31 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | — | — | 47.20 | +0.68 | 34.1% | 330 | 34.1% | -0.32 | 18.93 | — | — | — |
| — | — | — | 44.33 | +0.66 | 34.2% | 335 | 34.1% | -0.34 | 20.95 | — | — | — |
| — | — | — | 41.18 | +0.63 | 33.8% | 340 | 34.0% | -0.37 | 23.13 | — | — | — |
| — | — | — | 38.25 | +0.61 | 33.5% | 345 | 33.7% | -0.39 | 25.18 | — | — | — |
| — | — | — | 35.70 | +0.59 | 33.5% | 350 | 33.5% | -0.41 | 27.45 | — | — | — |
| — | — | — | 33.47 | +0.56 | 33.7% | 355 | 33.8% | -0.44 | 30.28 | — | — | — |
| — | — | — | 31.65 | +0.54 | 34.2% | 360 | 33.6% | -0.46 | 32.83 | — | — | — |
| — | — | — | 29.10 | +0.51 | 33.8% | 365 | 33.7% | -0.49 | 35.70 | — | — | — |
| — | — | — | 27.10 | +0.49 | 33.9% | 370 | 33.7% | -0.51 | 38.68 | — | — | — |
| — | — | — | 24.70 | +0.46 | 33.4% | 375 | 33.7% | -0.54 | 41.73 | — | — | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.