Spot 91.05
· 58 contratti su 3 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 12/09 06:12 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 6.90 | 9.40 | 8.15 | — | — | 85 | — | — | 1.25 | 1.05 | 1.45 | — |
| — | 3.80 | 4.60 | 4.20 | +0.58 | 30.1% | 90 | 30.1% | -0.42 | 2.90 | 2.60 | 3.20 | — |
| — | 1.80 | 2.30 | 2.05 | — | — | 95 | — | — | 5.65 | 5.40 | 5.90 | — |
| — | 1.05 | 2.40 | 1.73 | — | — | 98 | — | — | 7.45 | 5.90 | 9.00 | — |
| — | 0.85 | 1.30 | 1.07 | — | — | 99 | — | — | 8.20 | 6.70 | 9.70 | — |
| — | 0.65 | 1.25 | 0.95 | — | — | 100 | — | — | 9.00 | 7.50 | 10.50 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.