Spot 90.05
· 56 contratti su 3 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 19/09 05:36 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 5.30 | 7.10 | 6.20 | — | — | 84.46 | — | — | 1.43 | 1.15 | 1.70 | — |
| — | 3.00 | 3.80 | 3.40 | +0.53 | 31.4% | 89.46 | 31.4% | -0.47 | 3.25 | 3.00 | 3.50 | — |
| — | 1.30 | 1.60 | 1.45 | — | — | 94.46 | — | — | 6.45 | 6.00 | 6.90 | — |
| — | 0.20 | 0.95 | 0.57 | — | — | 97.46 | — | — | 8.20 | 6.90 | 9.50 | — |
| — | 0.55 | 0.95 | 0.75 | — | — | 98.46 | — | — | 9.70 | 8.10 | 11.30 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.