Spot 91.05
· 58 contratti su 3 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 12/09 06:12 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 6.20 | 7.80 | 7.00 | — | — | 85 | — | — | 0.25 | 0.15 | 0.35 | — |
| — | 5.10 | 7.30 | 6.20 | — | — | 86 | — | — | 0.38 | 0.10 | 0.65 | — |
| — | 4.50 | 5.60 | 5.05 | — | — | 87 | — | — | 0.65 | 0.40 | 0.90 | — |
| — | 3.40 | 5.60 | 4.50 | — | — | 88 | — | — | 0.70 | 0.60 | 0.80 | — |
| — | 2.50 | 3.70 | 3.10 | — | — | 89 | — | — | 1.00 | 0.80 | 1.20 | — |
| — | 2.20 | 4.70 | 3.45 | — | — | 90 | — | — | 1.32 | 1.15 | 1.50 | — |
| — | 0.75 | 4.00 | 2.38 | — | — | 91 | — | — | 1.27 | 0.50 | 2.05 | — |
| — | 0.25 | 1.95 | 1.10 | — | — | 92 | — | — | 2.45 | 2.00 | 2.90 | — |
| — | — | 2.90 | — | — | — | 93 | — | — | 3.60 | 2.40 | 4.80 | — |
| — | — | 1.10 | — | — | — | 94 | — | — | 3.85 | 3.30 | 4.40 | — |
| — | 0.45 | 1.15 | 0.80 | — | — | 95 | — | — | 4.45 | 4.00 | 4.90 | — |
| — | — | 0.55 | — | — | — | 96 | — | — | 5.35 | 4.40 | 6.30 | — |
| — | — | 1.10 | — | — | — | 97 | — | — | 5.90 | 4.80 | 7.00 | — |
| — | — | 0.35 | — | — | — | 98 | — | — | 6.40 | 5.00 | 7.80 | — |
| — | 0.05 | 0.60 | 0.33 | — | — | 99 | — | — | 7.70 | 6.70 | 8.70 | — |
| — | 0.10 | 0.65 | 0.38 | — | — | 100 | — | — | 8.65 | 7.80 | 9.50 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.