Spot 91.05
· 58 contratti su 3 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 12/09 06:12 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 8.20 | 11.00 | 9.60 | — | — | 87 | — | — | 3.95 | 2.90 | 5.00 | — |
| — | 7.50 | 10.90 | 9.20 | — | — | 88 | — | — | 4.40 | 3.30 | 5.50 | — |
| — | 6.90 | 10.30 | 8.60 | — | — | 89.01 | — | — | 5.00 | 4.40 | 5.60 | — |
| — | 5.30 | 8.00 | 6.65 | +0.55 | 29.6% | 91 | 29.6% | -0.45 | 6.15 | 5.70 | 6.60 | — |
| — | 5.10 | 8.70 | 6.90 | — | — | 92 | — | — | 6.40 | 5.00 | 7.80 | — |
| — | 4.80 | 7.80 | 6.30 | — | — | 93 | — | — | 6.85 | 6.50 | 7.20 | — |
| — | 4.90 | 6.70 | 5.80 | — | — | 94.01 | — | — | 7.65 | 7.10 | 8.20 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.