Spot 90.05
· 56 contratti su 3 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 19/09 05:36 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 3.80 | 7.30 | 5.55 | — | — | 84.46 | — | — | 0.35 | 0.05 | 0.65 | — |
| — | 3.50 | 6.30 | 4.90 | — | — | 85.46 | — | — | 0.38 | 0.25 | 0.50 | — |
| — | 2.65 | 5.60 | 4.12 | — | — | 86.46 | — | — | 0.93 | 0.25 | 1.60 | — |
| — | 1.95 | 4.90 | 3.42 | — | — | 87.46 | — | — | — | — | 2.20 | — |
| — | 0.65 | 4.20 | 2.42 | — | — | 88.46 | — | — | 1.57 | 0.05 | 3.10 | — |
| — | 1.05 | 1.80 | 1.43 | — | — | 89.46 | — | — | 1.48 | 1.15 | 1.80 | — |
| — | 0.05 | 2.85 | 1.45 | — | — | 90.46 | — | — | 1.82 | 0.80 | 2.85 | — |
| — | — | 2.25 | — | — | — | 91.46 | — | — | 2.98 | 2.35 | 3.60 | — |
| — | — | 0.55 | — | — | — | 92.46 | — | — | 3.70 | 2.10 | 5.30 | — |
| — | — | 0.90 | — | — | — | 93.46 | — | — | 4.35 | 2.40 | 6.30 | — |
| — | 0.05 | 0.55 | 0.30 | — | — | 94.46 | — | — | 5.20 | 3.30 | 7.10 | — |
| — | — | 1.70 | — | — | — | 95.46 | — | — | 6.40 | 4.80 | 8.00 | — |
| — | — | 0.15 | — | — | — | 96.46 | — | — | 7.75 | 6.60 | 8.90 | — |
| — | — | 0.15 | — | — | — | 97.46 | — | — | 8.70 | 7.50 | 9.90 | — |
| — | — | 0.05 | — | — | — | 98.46 | — | — | 9.60 | 8.30 | 10.90 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.