Spot 90.05
· 56 contratti su 3 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 19/09 05:36 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 7.70 | 11.10 | 9.40 | — | — | 85.46 | — | — | 4.10 | 2.40 | 5.80 | — |
| — | 7.00 | 10.30 | 8.65 | — | — | 86.46 | — | — | 4.70 | 3.50 | 5.90 | — |
| — | 6.50 | 9.80 | 8.15 | — | — | 87.46 | — | — | 4.90 | 3.80 | 6.00 | — |
| — | 6.00 | 7.70 | 6.85 | — | — | 88.47 | — | — | 5.45 | 3.50 | 7.40 | — |
| — | 4.90 | 7.80 | 6.35 | +0.53 | 30.5% | 90.46 | 30.5% | -0.47 | 6.40 | 4.50 | 8.30 | — |
| — | 5.30 | 6.10 | 5.70 | — | — | 91.46 | — | — | 7.25 | 6.60 | 7.90 | — |
| — | 4.50 | 5.70 | 5.10 | — | — | 92.46 | — | — | 7.45 | 5.70 | 9.20 | — |
| — | 4.30 | 6.70 | 5.50 | — | — | 93.47 | — | — | 8.25 | 7.60 | 8.90 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.