Spot 60.54
· 88 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 04/09 08:50 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| 19 | 5.50 | 7.00 | 6.25 | — | — | 55 | — | — | 0.46 | 0.29 | 0.62 | 47 |
| 64 | 4.70 | 6.00 | 5.35 | — | — | 56 | — | — | 0.48 | 0.41 | 0.55 | 17 |
| 65 | 3.70 | 4.55 | 4.12 | — | — | 57 | — | — | 0.69 | 0.60 | 0.78 | 31 |
| 20 | 3.20 | 3.85 | 3.52 | — | — | 58 | — | — | 1.05 | 0.88 | 1.22 | 41 |
| 32 | 2.76 | 3.05 | 2.90 | — | — | 59 | — | — | 1.29 | 1.15 | 1.43 | 5 |
| 200 | 2.11 | 2.46 | 2.29 | — | — | 60 | — | — | 1.82 | 1.63 | 2.01 | 36 |
| 14 | 1.61 | 1.87 | 1.74 | +0.47 | 29.3% | 61 | 29.3% | -0.53 | 2.28 | 2.00 | 2.55 | 13 |
| 109 | 1.21 | 1.56 | 1.39 | — | — | 62 | — | — | 2.97 | 2.74 | 3.20 | 1 |
| 38 | 0.92 | 1.18 | 1.05 | — | — | 63 | — | — | 3.90 | 3.35 | 4.45 | — |
| — | 0.64 | 0.94 | 0.79 | — | — | 64 | — | — | 4.28 | 4.10 | 4.45 | — |
| — | 0.60 | 0.70 | 0.65 | — | — | 65 | — | — | 5.08 | 3.95 | 6.20 | — |
| — | 0.38 | 0.73 | 0.56 | — | — | 66 | — | — | 5.75 | 5.00 | 6.50 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.