Spot 60.54
· 88 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 04/09 08:50 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| 75 | 5.45 | 5.90 | 5.67 | — | — | 55 | 64.2% | -0.01 | — | — | 0.01 | — |
| 86 | 4.45 | 5.05 | 4.75 | — | — | 56 | 58.2% | -0.01 | — | — | 0.04 | — |
| 49 | 3.45 | 4.20 | 3.83 | — | — | 57 | 52.2% | -0.02 | — | — | 0.07 | — |
| 165 | 2.44 | 3.20 | 2.82 | — | — | 58 | 45.7% | -0.05 | — | — | 0.02 | — |
| 419 | 1.48 | 1.89 | 1.69 | — | — | 59 | — | — | 0.09 | 0.01 | 0.17 | 742 |
| 10,831 | 0.68 | 0.99 | 0.83 | — | — | 60 | — | — | 0.16 | 0.12 | 0.20 | 326 |
| 10,316 | 0.21 | 0.25 | 0.23 | — | — | 61 | — | — | 0.61 | 0.54 | 0.69 | 303 |
| 4,174 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | — | — | 62 | — | — | 1.45 | 1.21 | 1.68 | 33 |
| 928 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | — | — | 63 | — | — | 2.45 | 2.05 | 2.85 | 15 |
| — | — | 0.01 | — | +0.03 | 36.9% | 64 | — | — | 3.15 | 2.60 | 3.70 | 0 |
| — | — | 0.01 | — | +0.01 | 36.0% | 65 | — | — | 4.17 | 3.75 | 4.60 | 2 |
| — | — | 0.19 | — | +0.00 | 36.2% | 66 | — | — | 5.12 | 4.65 | 5.60 | 0 |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.