Spot 60.54
· 88 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 04/09 08:50 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| 36 | 5.50 | 6.00 | 5.75 | — | — | 55 | 31.7% | -0.03 | — | — | 0.24 | — |
| 91 | 4.35 | 5.30 | 4.83 | — | — | 56 | — | — | 0.12 | 0.04 | 0.20 | 98 |
| 15 | 3.55 | 4.85 | 4.20 | — | — | 57 | — | — | 0.11 | 0.05 | 0.17 | 76 |
| 45 | 2.64 | 3.00 | 2.82 | — | — | 58 | — | — | 0.25 | 0.20 | 0.30 | 107 |
| 215 | 1.84 | 2.09 | 1.97 | — | — | 59 | — | — | 0.41 | 0.32 | 0.50 | 202 |
| 2,415 | 1.20 | 1.49 | 1.34 | — | — | 60 | — | — | 0.78 | 0.71 | 0.85 | 96 |
| 368 | 0.71 | 0.85 | 0.78 | — | — | 61 | — | — | 1.35 | 1.27 | 1.43 | 747 |
| 486 | 0.39 | 0.48 | 0.43 | — | — | 62 | — | — | 1.94 | 1.67 | 2.21 | 9 |
| 443 | 0.20 | 0.25 | 0.23 | — | — | 63 | — | — | 2.72 | 2.46 | 2.98 | 32 |
| 338 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | — | — | 64 | — | — | 3.48 | 3.00 | 3.95 | 0 |
| 269 | 0.02 | 0.09 | 0.06 | — | — | 65 | — | — | 4.50 | 3.80 | 5.20 | 5 |
| 138 | 0.03 | 0.09 | 0.06 | — | — | 66 | — | — | 5.50 | 4.75 | 6.25 | 0 |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.