Spot 60.54
· 88 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 04/09 08:50 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 5.30 | 5.75 | 5.53 | — | — | 57.5 | — | — | 2.06 | 1.84 | 2.27 | 965 |
| — | 3.90 | 4.10 | 4.00 | +0.56 | 32.2% | 60 | 32.2% | -0.44 | 3.20 | 3.10 | 3.30 | — |
| 3,034 | 2.74 | 3.05 | 2.90 | — | — | 62.5 | — | — | 4.47 | 4.30 | 4.65 | — |
| — | 1.96 | 2.16 | 2.06 | — | — | 65 | — | — | 6.15 | 5.95 | 6.35 | 113 |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.