Spot 60.54
· 88 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 04/09 08:50 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| 2,298 | 6.05 | 6.80 | 6.42 | — | — | 57.5 | — | — | 3.00 | 2.90 | 3.10 | 2,175 |
| 29,695 | 5.00 | 5.30 | 5.15 | +0.57 | 31.8% | 60 | 31.8% | -0.43 | 4.18 | 4.10 | 4.25 | 12,259 |
| 41,907 | 3.80 | 4.10 | 3.95 | — | — | 62.5 | — | — | 5.40 | 5.15 | 5.65 | 400 |
| 53,197 | 3.00 | 3.25 | 3.12 | — | — | 65 | — | — | 7.05 | 6.75 | 7.35 | 159 |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.