Spot 39.71
· 193 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 30/09 06:23 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | — | — | 5.63 | +0.87 | 19.0% | 35 | 21.0% | -0.15 | 0.47 | — | — | — |
| — | — | — | 4.78 | +0.83 | 18.6% | 36 | 20.2% | -0.19 | 0.62 | — | — | — |
| — | — | — | 4.00 | +0.77 | 18.3% | 37 | 19.8% | -0.24 | 0.84 | — | — | — |
| — | — | — | 3.20 | +0.71 | 17.2% | 38 | 17.6% | -0.29 | 0.96 | — | — | — |
| — | — | — | 2.64 | +0.63 | 17.9% | 39 | 18.4% | -0.37 | 1.42 | — | — | — |
| — | — | — | 2.17 | +0.55 | 18.5% | 40 | 18.5% | -0.45 | 1.89 | — | — | — |
| — | — | — | 1.68 | +0.47 | 18.2% | 41 | 18.5% | -0.53 | 2.43 | — | — | — |
| — | — | — | 1.14 | +0.38 | 16.7% | 42 | 19.7% | -0.60 | 3.18 | — | — | — |
| — | — | — | 0.99 | +0.32 | 18.2% | 43 | 19.9% | -0.66 | 3.88 | — | — | — |
| — | — | — | 0.76 | +0.26 | 18.5% | 44 | 19.8% | -0.72 | 4.60 | — | — | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.