Spot 54.96
· 158 contratti su 5 scadenze
· fonte storico
· catturata 30/09 11:10 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | — | — | 8.73 | +0.88 | 30.9% | 47 | 30.3% | -0.11 | 0.46 | — | — | — |
| — | — | — | 8.05 | +0.84 | 33.4% | 48 | 29.5% | -0.14 | 0.57 | — | — | — |
| — | — | — | 7.18 | +0.81 | 32.1% | 49 | 29.0% | -0.17 | 0.73 | — | — | — |
| — | — | — | 6.23 | +0.79 | 29.4% | 50 | 28.9% | -0.21 | 0.95 | — | — | — |
| — | — | — | 4.25 | +0.68 | 26.4% | 52.5 | 27.4% | -0.32 | 1.60 | — | — | — |
| — | — | — | 2.86 | +0.54 | 26.6% | 55 | 26.6% | -0.46 | 2.62 | — | — | — |
| — | — | — | 1.69 | +0.39 | 25.4% | 57.5 | 25.4% | -0.61 | 3.95 | — | — | — |
| — | — | — | 0.96 | +0.26 | 25.1% | 60 | 26.4% | -0.73 | 5.83 | — | — | — |
| — | — | — | 0.48 | +0.15 | 24.4% | 62.5 | 24.6% | -0.84 | 7.75 | — | — | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.