Spot 54.96
· 158 contratti su 5 scadenze
· fonte storico
· catturata 30/09 11:10 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | — | — | 9.20 | +0.83 | 29.8% | 47.5 | 29.9% | -0.17 | 1.06 | — | — | — |
| — | — | — | 7.55 | +0.74 | 31.3% | 50 | 27.8% | -0.24 | 1.51 | — | — | — |
| — | — | — | 5.33 | +0.67 | 26.2% | 52.5 | 26.8% | -0.33 | 2.26 | — | — | — |
| — | — | — | 3.95 | +0.56 | 26.2% | 55 | 26.2% | -0.44 | 3.30 | — | — | — |
| — | — | — | 2.78 | +0.45 | 25.7% | 57.5 | 26.1% | -0.55 | 4.68 | — | — | — |
| — | — | — | 1.86 | +0.34 | 25.2% | 60 | 28.9% | -0.63 | 6.70 | — | — | — |
| — | — | — | 1.14 | +0.25 | 24.2% | 62.5 | 26.5% | -0.73 | 8.25 | — | — | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.