Spot 91.89
· 136 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 06:49 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 7.15 | 9.65 | 8.40 | — | — | 87.5 | — | — | 3.35 | 2.80 | 3.90 | — |
| — | 5.40 | 6.60 | 6.00 | — | — | 90 | — | — | 3.95 | 3.55 | 4.35 | — |
| — | 4.80 | 6.00 | 5.40 | +0.53 | 27.9% | 92.5 | 27.9% | -0.47 | 5.38 | 5.15 | 5.60 | — |
| — | 3.70 | 4.45 | 4.08 | — | — | 95 | — | — | 6.92 | 6.55 | 7.30 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.