Spot 91.89
· 136 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 06:49 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 7.70 | 10.35 | 9.03 | — | — | 87.5 | — | — | 4.08 | 3.45 | 4.70 | — |
| — | 6.70 | 8.70 | 7.70 | — | — | 90 | — | — | 5.75 | 5.00 | 6.50 | — |
| — | 5.60 | 7.00 | 6.30 | +0.54 | 25.1% | 92.5 | 25.1% | -0.46 | 6.10 | 5.25 | 6.95 | — |
| — | 4.10 | 5.70 | 4.90 | — | — | 95 | — | — | 8.00 | 6.60 | 9.40 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.