Spot 516.13
· 214 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 12/09 04:21 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 62.10 | 64.90 | 63.50 | — | — | 510 | — | — | 51.95 | 51.20 | 52.70 | — |
| — | 57.90 | 59.90 | 58.90 | +0.56 | 54.0% | 520 | 54.0% | -0.44 | 56.95 | 55.90 | 58.00 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.