Spot 615.73
· 327 contratti su 5 scadenze
· fonte storico
· catturata 02/10 08:33 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | — | — | 76.78 | +0.63 | 53.5% | 590 | 52.7% | -0.37 | 44.18 | — | — | — |
| — | — | — | 70.65 | +0.61 | 52.7% | 600 | 52.9% | -0.39 | 49.20 | — | — | — |
| — | — | — | 65.75 | +0.58 | 52.7% | 610 | 52.7% | -0.42 | 54.03 | — | — | — |
| — | — | — | 61.63 | +0.55 | 53.2% | 620 | 53.2% | -0.45 | 59.93 | — | — | — |
| — | — | — | 57.05 | +0.53 | 53.1% | 630 | 53.0% | -0.47 | 65.22 | — | — | — |
| — | — | — | 53.10 | +0.50 | 53.3% | 640 | 52.7% | -0.50 | 70.78 | — | — | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.