Spot 615.73
· 327 contratti su 5 scadenze
· fonte storico
· catturata 02/10 08:33 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | — | — | 100.23 | +0.64 | 53.6% | 590 | 53.8% | -0.36 | 63.68 | — | — | — |
| — | — | — | 94.75 | +0.62 | 53.2% | 600 | 54.1% | -0.38 | 69.10 | — | — | — |
| — | — | — | 90.10 | +0.60 | 53.3% | 610 | 54.1% | -0.40 | 74.43 | — | — | — |
| — | — | — | 85.63 | +0.58 | 53.4% | 620 | 53.4% | -0.42 | 78.68 | — | — | — |
| — | — | — | 81.72 | +0.56 | 53.7% | 630 | 53.4% | -0.44 | 84.43 | — | — | — |
| — | — | — | 77.38 | +0.54 | 53.6% | 640 | 53.3% | -0.46 | 90.08 | — | — | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.